Wunder Fund

Признаки (N ~200) намеренно анонимизированы, чтобы убрать преимущество финансового домена и сфокусировать задачу исключительно на моделировании зашумленных нестационарных рядов. Нужно предсказывать два таргета (t0, t1), оцениваемых по взвешенной корреляции Пирсона (с клиппингом в [-2.0, 2.0]).

Необходимо изучить исторические торговые данные для двух связанных инструментов (ордербуки, сделки и другие параметры). По этой информации требуется построить модель, предсказывающую индикаторы будущей цены одного из инструментов.

Задача: изучать исторические торговые данные для двух связанных инструментов. Создать модель, которая предсказывает индикаторы движения цены одного из них по информации об ордербуке, сделках и дополнительным данным. Работа с реальными биржевыми данными. Когда: 11 сентября — 15 ноября Призовой фонд: $13,600 Победители получат денежные призы, приглашение на собеседование в Wunder Fund, а также интеллектуальное удовлетворение. Wunder Fund занимается высокочастотным трейдингом с 2014 года, с дневным оборотом более $10 млрд.