Senior Аналитик КХД

Проект посвящен расчёту величины кредитного риска по кредитному портфелю требований к корпоративным заёмщикам и ценным бумагам Банка (Положение 483-П). Включает управленческую отчетность по RWA ПВР, факторный и портфельный анализ, оптимизацию RWA, а также расчет тестовых гипотез без отражения в отчётности Банка. Задачи: • Взаимодействовать с бизнес-заказчиками и уточнять требования; • Проектировать целевые витрины (разрабатывать логическую и физическую структуру); • Разрабатывать новые и дорабатывать текущие витрины данных в рамках перехода на ПВР; • Внедрить промышленную базу (витрину) дефолтов с необходимыми атрибутами (дата дефолта, дата выздоровления и др.); • Разрабатывать витрины с историческими данными и интегрировать их в процессы и потоки данных; • Составлять детальную техническую документацию (FSD, Source2Target); • Разрабатывать контроль качества данных; • Проводить ПСИ витрин. Требования: • Высшее естественнонаучное, техническое или экономическое образование; • Опыт работы на проектах внедрения/развития хранилищ данных (DWH) и/или Data Lake от 3 лет; • Глубокое знание SQL (диалекты Oracle, PostgreSQL), написание сложных запросов, чтение PL/SQL-кода; • Опыт проектирования объектов БД на всех слоях, понимание архитектуры DWH; • Навыки описания потоков загрузки данных, составления технической документации (Source2Target, ТЗ, FSD); • Опыт управления командой от 2 человек, выстраивание процессов, обучение и менторство; • Опыт в согласовании FSD и проведении Code Review; • Понимание целей проведения ПМИ и ПСИ, опыт работы с JIRA. Будет плюсом: • Знание принципов построения отчетности для регуляторов, понимание метрик PD, LGD, EAD, EL; • Опыт работы с ETL-средствами (предпочтительно Informatica Power Center); • Опыт работы в финтехе в команде DWH не менее 5 лет.